日経VI指数による株売買タイミング目安

10/25、日経平均株価が大幅下落しました。

　日経平均株価：21268.73円（-822.45円　-3.72%）
　日経VI指数：29.17（-3.95　+15.66%）

VIX指数の観点からどのような状況か考えてみます。
今回使うのは、日経VI。
「日経の指数公式サイト」と書かれているところから
長期は月次データしか取得できないので、月次データを使います。

■理論上の予想騰落幅(10/25時点)

　VIX指数が30に近いと、理論上、この先１か月の株価の見通しは
　上下8%強の範囲に収まる確率が高いと予想されています。
　10/25時点の日経平均株価にー８％、＋８％すると以下の株価になります。

　下値：19566円
　上値：22969円

■月次チャート

■平均、標準偏差

　日経VI指数が正規分布に従う動きと仮定した場合ですが、
　期間5年からみると、日経VI（29.17）は標準偏差＋２σの範囲をこえています。
　期間10年からみると、標準偏差＋１σの範囲におさまっています。

　直近5年では、数年に１度くらいそうそう起きないが、
　直近10年で考えると年に何回かそこそこ起きるレベルです。
　どちらにしても、今後の株価が上にも下にも
　大きく動く可能性が高いと予想されています。

　日本株で買を検討していれば、そろそろ資金投入を考える時期かもしれません。
　長期で考えていると、様子見ですかね。

　必ずしも理論通りに株価が動くわけではないですが、
　こういった仮説をもってメド感を自分の中に持っていると
　「株価がどこまで下がるかわからない」という煽りを
　落ち着いてスルーできます。